Корреляция и
волатильность
Матрица корреляции показывает, как каждый индекс или актив связан с другими. Значения, близкие к 1, указывают на сильную положительную корреляцию, в то время как значения, близкие к -1, указывают на сильную отрицательную корреляцию.
Волатильность
Волатильность (годовая стандартная девиация доходности) указывает на риск, связанный с каждым индексом или активом.
| Liv Ex 100 |
1 |
0.71 |
0.879 |
0.694 |
0.597 |
0.343 |
0.418 |
0.772 |
| ES! |
0.71 |
1 |
0.752 |
0.788 |
0.897 |
-0.014 |
0.765 |
0.874 |
| Золото |
0.879 |
0.752 |
1 |
0.622 |
0.564 |
0.274 |
0.423 |
0.756 |
| FTSE |
0.694 |
0.788 |
0.622 |
1 |
0.903 |
0.15 |
0.616 |
0.831 |
| S&P |
0.597 |
0.897 |
0.564 |
0.903 |
1 |
0.002 |
0.705 |
0.814 |
| Нефть |
0.343 |
-0.014 |
0.274 |
0.15 |
0.002 |
1 |
-0.431 |
0.083 |
| DXY |
0.418 |
0.765 |
0.423 |
0.616 |
0.705 |
-0.431 |
1 |
0.64 |
| Diageo |
0.772 |
0.874 |
0.756 |
0.831 |
0.814 |
0.083 |
0.64 |
1 |
Основные выводы:
-
Liv Ex 100 показывает относительно сильную корреляцию с Золотом и Diageo, что свидетельствует о том, что эти активы движутся в несколько схожем направлении.
-
Нефть имеет наименьшую корреляцию с другими индексами, что указывает на её независимое поведение.
-
Нефть также имеет наибольшую волатильность, что делает её самым волатильным активом среди представленных.
