Rentabilitatea medie lunară pentru indicele „Liv Ex 100” este de aproximativ 0,53%. Anualizat, acest lucru se traduce printr-un rentabilitate medie anuală de aproximativ 6,55%.
Pentru a analiza performanța noului set de date „Liv Ex 100”, voi efectua următorii pași:
- Statistici descriptive: Evaluarea statisticilor de bază precum media, mediana, deviația standard etc.
- Analiza tendințelor: Vizualizarea tendinței în timp (deja realizată).
- Analiza randamentelor: Evaluarea rentabilităților lunare și cumulative.
- Analiza volatilității: Măsurarea volatilității rentabilităților.
- Metrici de performanță: Calcularea principalelor metrici, cum ar fi Rentabilitatea cumulativă, Rentabilitatea medie lunară și Rentabilitatea Anualizată.
Analiza performanței setului de date „Liv Ex 100”:
Statistici descriptive:
- Media nivelului indicelui: 269,67
- Deviația standard a nivelului indicelui: 82,94
- Nivelul minim al indicelui: 96,46
- Nivelul maxim al indicelui: 424,35
Analiza randamentelor:
- Rentabilitatea medie lunară (Average Monthly Return): 0,53%
- Rentabilitatea Anualizată (Annualized Return): 6,55%
- Volatilitate lunară: 2,39%
- Volatilitate anualizată: 8,28%
- Rentabilitatea cumulativă (Cumulative Return): 244,32% (de la începutul până la sfârșitul setului de date)
Nivelul indicelui „Liv Ex 100” în timp
Observații cheie:
- Setul de date indică o creștere constantă, cu un randament anual mediu de 6,55%, ceea ce reprezintă o performanță solidă pe termen lung.
- Volatilitatea lunară este relativ scăzută, traducându-se într-o volatilitate anualizată moderată de 8,28%, ceea ce sugerează că indicele este relativ stabil.
- Randamentul cumulat este semnificativ, reflectând o creștere substanțială pe perioada acoperită de setul de date.
Risc vs. Rentabilitate (Rentabilitatea Anualizată vs. Volatilitate)
