CORELAȚIE &
VOLATILITATE
Matricea de corelație arată modul în care fiecare indice sau activ este legat de celelalte. Valorile apropiate de 1 indică o corelație pozitivă puternică, în timp ce valorile apropiate de -1 indică o corelație negativă puternică.
Volatilitate
Volatilitatea (deviația standard a Rentabilității Anualizate) indică riscul asociat cu fiecare Indice sau Activ.
| Liv Ex 100 |
1 |
0.71 |
0.879 |
0.694 |
0.597 |
0.343 |
0.418 |
0.772 |
| ES! |
0.71 |
1 |
0.752 |
0.788 |
0.897 |
-0.014 |
0.765 |
0.874 |
| Aur |
0.879 |
0.752 |
1 |
0.622 |
0.564 |
0.274 |
0.423 |
0.756 |
| FTSE |
0.694 |
0.788 |
0.622 |
1 |
0.903 |
0.15 |
0.616 |
0.831 |
| S&P |
0.597 |
0.897 |
0.564 |
0.903 |
1 |
0.002 |
0.705 |
0.814 |
| Petrol |
0.343 |
-0.014 |
0.274 |
0.15 |
0.002 |
1 |
-0.431 |
0.083 |
| DXY |
0.418 |
0.765 |
0.423 |
0.616 |
0.705 |
-0.431 |
1 |
0.64 |
| Diageo |
0.772 |
0.874 |
0.756 |
0.831 |
0.814 |
0.083 |
0.64 |
1 |
Informații cheie:
-
Liv Ex 100 arată o corelație relativ puternică cu Aurul și Diageo, sugerând că aceste active se mișcă într-o direcție oarecum similară.
-
Petrolul are cea mai mică corelație cu celelalte indici, ceea ce indică faptul că se comportă destul de independent.
-
Petrolul are, de asemenea, cea mai mare volatilitate, fiind cel mai volatil activ dintre cele listate.
